STK4400 – Risiko- og p?litelighetsanalyse
Beskrivelse av emnet
Kort om emnet
Emnet begynner med en introduksjon til konveksitetsteori, optimering og ulike optimeringsteknikker: Lagrangedualitet og konveks dualitet. Deretter anvendes denne teorien p? et bredt spekter av avanserte metoder innen risiko- og p?litelighetsanalyse. Emnet leder frem til forskningsfronten i utvalgte delomr?der: Avanserte metoder innen systemp?litelighet; konvekse risikom?l; metoder for konstruksjon av milj?konturer som brukes i risikoanalyse av konstruksjoner utsatt for milj?messige risikofaktorer; optimering av energiproduksjon under usikkerhet. I emnet vil vi ogs? presentere eksempler p? anvendt risikoanalyse. Emnet egner seg for studenter innen risiko- og p?litelighetsanalyse, men ogs? for studenter innen finans, forsikring og stokastisk analyse.
Hva l?rer du?
Etter ? ha fullf?rt emnet vil du:
- kjenne til grunnleggende teori innen konveksitet og optimering
- kjenne?til sentrale begreper innen risikoanalyse
- v?re i stand til ? utf?re enkle risikoanalyser av reelle problemstillinger
- kunne bygge og analysere ulike stokastiske modeller
- ha kjennskap til relevant programvare til bruk i analysene
- kunne delta i forskningsprosjekter innen risiko- og p?litelighetsanalyse
Opptak til emnet
Studenter m? hvert semester?s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen?i Studentweb.
Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter s?knad, f? adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke om opptak til v?re?studieprogrammer, eller s?ke om ??bli enkeltemnestudent.