MAT4790 – Stokastisk filtrering
Beskrivelse av emnet
Kort om emnet
Emnet gir en introduksjon til det stokastiske filtreringsproblemet fra stokastisk analyse synspunkt. M?let med stokastisk filtrering er ? estimere tilstanden til et dynamisk system fra delvise observasjoner. Denne typen problem fremst?r overalt, fra telekommunikasjonsteknologi til matematisk finans.
Hva l?rer du?
Etter ? ha fullf?rt emnet vil du:
- forst? de grunnleggende ingrediensene i det kontinuerlige tidspunktet for ikke-line?re stokastiske filtreringsproblemer;
- v?re kjent med endringen av referanse-m?l metode;
- v?re kjent med Kallianpur-Striebel-formelen, Zakai-ligningen og Kushner-Stratonovich-ligningen;
- kjenne noen numeriske metoder for ? l?se filtreringsproblemet, inkludert partikkelfilter.
Opptak til emnet
Studenter m? hvert semester?s?ke og f? plass p? undervisningen og melde seg til eksamen?i Studentweb.
Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter s?knad, f? adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.
Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du s?ke om opptak til v?re?studieprogrammer, eller s?ke om ??bli enkeltemnestudent.
Anbefalte forkunnskaper
MAT4720 - Stokastisk analyse og stokastiske differensialligninger
Overlappende emner
- 10 studiepoeng overlapp med MAT9790 – Stokastisk filtrering.
Undervisning
4 timer